ADX Indicator คืออะไร ใช้งานยังไง

2 ปีที่ผ่านมา

โดย เจ้าของร้าน

ADX (Average Directional Index) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดแรงของแนวโน้มของตลาด โดยสามารถใช้งานได้ทั้งในตลาด Forex และตลาดหุ้น

ADX มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยมีความหมายดังนี้

ค่า ADX ต่ำกว่า 20: แสดงว่าตลาดไม่มีแนวโน้มชัดเจน และอาจแสดงถึงตลาดที่เป็นแบบ side-way
ค่า ADX ระหว่าง 20-40: แสดงถึงการเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็นกลาง
ค่า ADX ระหว่าง 40-60: แสดงถึงแนวโน้มของตลาดที่แข็งแกร่ง
ค่า ADX ระหว่าง 60-100: แสดงถึงแนวโน้มของตลาดที่แข็งแกร่งมากขึ้น

ในการใช้งาน ADX สามารถนำมาใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Moving Average (MA) หรือ การวาง Trend Line เพื่อช่วยในการตรวจสอบแนวโน้มของตลาดและวางแผนเทรดได้ถูกต้องมากขึ้น

อธิบายภาพประกอบ

เส้นสีฟ้า คือเส้น ADX
เส้นสีเขียว คือ เส้น Directional Indicator ที่เป็น "บวก" เรียก +DI
เส้นสีแดง คือ เส้น Directional Indicator ที่เป็น "ลบ" เรียก -DI

หลักการของทำงานของ เส้น ADX ชุด DI ทั้งบวกและลบ คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "แนวโน้ม" ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร โดยนำจุดราคาสูงสุดของวัน (High), จุดต่ำสุดของวัน (Low) และราคาปิด (Close) นำมาเปรียบเทียบกัน โดยเส้น +DI จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) หรือพิจารณาแท่งเทียนที่ปิดบวกว่า มีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

ในทางตรงกันข้าม การอ่านเส้น ADX ในชุด -DI จะบอกเราว่า ความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง (Bearish) หรือก็คือการพิจารณาแท่งเทียนที่ "ปิดลบ" เทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าที่กำหนด นั้นจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหน ทำให้ ADX Indicator บอกข้อมูลของแนวโน้มได้ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลงใน Indicator เดียวกัน นี้คือจุดแข็งสำคัญที่สุดของ ADX เราจะรู้ว่า ในช่วงเวลาที่เรากำหนดนั้น "ขาขึ้น" กับ "ขาลง" แสดงพฤติกรรมต่างกันอย่างไร

ใช้ ADX แยก "แนวโน้ม" กับ "ไซด์เวย์"

อย่างที่เราเห็น ADX สามารถบอกความเป็นแนวโน้มได้ โดยสังเกตว่าเส้น ADX อยู่ในโซนไหน ให้ลองสังเกตจากกราฟด้านล่างในจังหวะที่ราคาเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน ดีดกลับตัวขึ้นมา (เราจะยังไม่รู้ว่าจะเป็น "ไซด์เวย์" หรือ "กลับตัว") ตัวเส้น ADX จะลดระดับลงมาใกล้ๆ 50 นั่นคือแนวโน้มยังแข็งแกร่งอยู่ แต่ลดความรุนแรงลง แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้น จะเป็นช่วงที่ ADX วิ่งต่ำกว่า 25 โดยมันจะเป็นช่วงที่ตลาดเทรดเป็นกรอบหรือไซด์เวย์ ซึ่งจากเทคนิค DI ที่อธิบายไปก่อนหน้า คุณจะเห็นว่า ไม่ว่า ADX จะเป็นแนวโน้มหรือไซด์เวย์ ตัวเส้น DI จะเสมือนเป็นตัวชี้เป้าว่า ในช่วงเวลานี้ควรจะเล่นหน้า Buy หรือ Sell มากกว่ากัน ให้จำง่ายๆ แบบนี้ก็ได้ว่า

ADX บอก "แนวโน้ม" หรือ "ไซด์เวย์" : ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดกลยุทธิ์ว่าจะเล่นแบบ Trend, Breakout หรืออื่นๆ ฯลฯ

DI จะบอกภาพรวมว่า หน้า Buy หรือ Sell แข็งแกร่งกว่ากัน

ซึ่ง DI อาจจะให้สัญญาณได้ก่อนด้วย อย่างตัวอย่างที่อธิบายก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ เทรดเดอร์หลายคนก็นิยมอ่านค่าแบบสำเร็จรูปไปเลย ซึ่งก็ถือว่ามีประสิทธิภาพพอสมควร เช่น ถ้า +DI อยู่สูงกว่า -DI และเส้น ADX อยู่เหนือกว่า 25 ก็ถือว่าเป็นสัญญาณในการเข้าถือ Buy แบบระยะยาว เป็นต้น

ADX Indicator คืออะไร, Average Directional Index, ADX ใช้งานยังไง